Loading...

dr Krzysztof Tokarz
Zakład Finansów i Rachunkowości Adiunkt
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 288
  • e-mail: ktokarz@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C223
Dyżury:

Biografia:

1. Edukacja
•1993–1998: Studia magisterskie, Wydział Matematyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
•2001–2004: Studia doktoranckie z Matematyki Finansowej, Wydział Matematyki, the University of Hull

2. Zatrudnienie
•1998–2001: Asystent, Zakład Matematyki Stosowanej, WSB–NLU w Nowym Sączu
•2004-2005: Wykładowca, Wydział Matematyki, the University of Hull
•2005: Starszy asystent, Katedra Matematyki Stosowanej, WSB–NLU w Nowym Sączu
•2005–2008: Adiunkt, Katedra Matematyki Stosowanej, WSB–NLU w Nowym Sączu
•2008–obecnie: Adiunkt, Zakład Finansów i Przedsiębiorczości, WSB–NLU w Nowym Sączu
•2011–obecnie: Prodziekan WPiZ ds I stopnia na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania, WSB–NLU w Nowym Sączu

3. Nagrody
•The Overseas Research Students Award (ORS Committee, UK), 2001–2004
•Nagroda Naukowa im. Prof. Marcina Bielskiego w kategorii artykuły w naukach ekonomicznych (WSB–NLU), 2007

4. Konferencje i kursy
•An Oxford-Princeton Workshop in Mathematical Finance, the University of Oxford, 2004
•EPSRC/LMS Course in Mathematical Finance, the University of Oxford, 2004
•Bachelier Finace Society (BFS) 2002 World Congress, Kreta, 2002
•Semestr naukowy: “Financial Markets: Mathematical, Statistical and Economic Analysis”, Piza, 2002

Obszar zainteresowań:

•Matematyka finansowa
•Finanse

Publikacje:

  • A. Roux, T.J.Zastawniak, K.Tokarz, European Options under Proportional Transaction Costs: An Algorithmic Approach to Pricing and Hedging, Acta Applicandae Mathematicae, 103 (2008), 201-219
  • T.J.Zastawniak, K.Tokarz, American Contingent Claims under Small Proportional Transaction Costs, Journal of Mathematical Economics, 43 (2006), 65-85
  • A. Roux, T.J.Zastawniak, K.Tokarz, European Options under Proportional Transaction Costs: An Algorithmic Approach to Pricing and Hedging, preprint, 2007, http://ssrn.com/abstract=897965
  • T.J.Zastawniak, K.Tokarz, Dynamic Programming Algorithms for the Ask and Bid Prices of American Options under Small Proportional Transaction Costs, preprint, 2004, http://ssrn.com/abstract=581543